Material para un curso de Econometría Aplicada
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- Ficha de la asignatura
1. Regresión con series temporales
1.1. Transformación de los datos (Lecc01)
1.1.1. Practicas
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- Guiones de gretl
1.2. Regresión con series temporales - Modelos con componentes deterministas (Lecc02)
1.2.1. Practicas
- pdf file
- Guiones de gretl
1.3. Correlación y causalidad. Introducción a la cointegración (Lecc03)
1.3.1. Practicas
- pdf file
- Guiones de gretl
2. Modelos univariantes de series temporales
2.1. Conceptos algebraicos (Lecc04)
2.2. Procesos estocásticos débilmente estacionarios (Lecc05)
2.3. ACF, PACF y densidad espectral de algunos modelos lineales (Lecc06)
2.4. ACF, PACF y densidad espectral de algunos modelos ARMA. Herramientas estadísticas (Lecc07)
2.5. Modelos ARIMA y SARIMA. Identificación y diagnosis del análisis univariante (Lecc08)
3. Ficheros .ipynb (notebooks de jupyter)
4. Ejercicios de muestra
- Mortalidad en Reino Unido y proporción de matrimonios eclesiásticos (Versión pdf para imprimir)
- Popularidad del nombre Óscar en EEUU y consumo de petroleo en Grecia (Versión pdf para imprimir)
- Índice de precios de viviendas nuevas y de segunda mano (Versión pdf para imprimir)
- Ejercicio de identificación de modelos ARIMA (Versión pdf para imprimir) — Directorio con más series simuladas
- Segundo ejercicio de identificación de modelos ARIMA (Versión pdf para imprimir) — Directorio con más series simuladas