Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-506 Variable dependiente: price coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p ---------------------------------------------------------------- const -34796,2 2651,53 -13,12 4,74e-34 *** rooms 9119,55 419,339 21,75 1,87e-74 *** Media de la vble. dep. 22511,51 D.T. de la vble. dep. 9208,856 Suma de cuad. residuos 2,21e+10 D.T. de la regresión 6620,865 R-cuadrado 0,484110 R-cuadrado corregido 0,483086 F(1, 504) 472,9521 Valor p (de F) 1,87e-74 Log-verosimilitud -5168,759 Criterio de Akaike 10341,52 Criterio de Schwarz 10349,97 Crit. de Hannan-Quinn 10344,83 Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-506 Variable dependiente: price coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p ---------------------------------------------------------------- const 41307,8 1816,18 22,74 2,53e-79 *** nox -3386,85 320,362 -10,57 9,93e-24 *** Media de la vble. dep. 22511,51 D.T. de la vble. dep. 9208,856 Suma de cuad. residuos 3,51e+10 D.T. de la regresión 8339,566 R-cuadrado 0,181508 R-cuadrado corregido 0,179884 F(1, 504) 111,7662 Valor p (de F) 9,93e-24 Log-verosimilitud -5285,537 Criterio de Akaike 10575,07 Criterio de Schwarz 10583,53 Crit. de Hannan-Quinn 10578,39 Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-506 Variable dependiente: price coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p ---------------------------------------------------------------- const -18423,4 3346,66 -5,505 5,89e-08 *** rooms 8178,56 418,076 19,56 8,62e-64 *** nox -1884,68 253,573 -7,432 4,62e-13 *** Media de la vble. dep. 22511,51 D.T. de la vble. dep. 9208,856 Suma de cuad. residuos 1,99e+10 D.T. de la regresión 6290,987 R-cuadrado 0,535161 R-cuadrado corregido 0,533312 F(2, 503) 289,5472 Valor p (de F) 2,12e-84 Log-verosimilitud -5142,396 Criterio de Akaike 10290,79 Criterio de Schwarz 10303,47 Crit. de Hannan-Quinn 10295,77 corr(rooms, nox) = -0,30282803 Bajo la hipótesis nula de no correlación: t(504) = -7,13342, con valor p a dos colas 0,0000