Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-88
Variable dependiente: price

             coeficiente   Desv. típica  Estadístico t  valor p 
  --------------------------------------------------------------
  const     -40,4477       21,5942         -1,873       0,0646   *
  assess      0,904078      0,104268        8,671       3,25e-13 ***
  bdrms       9,63026       6,91629         1,392       0,1676  
  lotsize     0,000599268   0,000497077     1,206       0,2314  
  sqrft       0,00107136    0,0171966       0,06230     0,9505  
  colonial    9,54757      10,6473          0,8967      0,3725  

Media de la vble. dep.  293,5460   D.T. de la vble. dep.   102,7134
Suma de cuad. residuos  155242,4   D.T. de la regresión    43,51092
R-cuadrado              0,830864   R-cuadrado corregido    0,820551
F(5, 82)                80,56328   Valor p (de F)          3,59e-30
Log-verosimilitud      -453,7845   Criterio de Akaike      919,5689
Criterio de Schwarz     934,4330   Crit. de Hannan-Quinn   925,5573

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 5 (sqrft)


Factores de inflación de varianza (VIF)
Mínimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad

      assess    4,539
       bdrms    1,556
     lotsize    1,175
       sqrft    4,527
    colonial    1,121

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlación múltiple
entre la variable j y las demás variables independientes