Sesión 22 (B) — El caso nox y lnox: la parte propia, el VIF y el error estándar

La lección 13 dejó un caso sin explicar y la 14 lo explicó: en price ~ rooms + nox + lnox los dos \(t\) de la contaminación son nulos y el \(F\) de excluirlas juntas vale \(28\). La explicación fue una longitud: la parte propia de nox, lo que queda de ella después de proyectarla sobre los demás regresores, mide \(2{,}86\), cuando el regresor en desviaciones mide \(26\). Esta práctica hace esa cuenta con Gretl, paso a paso, y comprueba que el error estándar de la tabla es exactamente \(\mathfrak s\) dividido por esa longitud.

Es la comprobación numérica del enunciado de la lección 12, \(\mathrm{ee}(\hat\beta_j)=\mathfrak s/\Vert\tilde{\boldsymbol x}_j\Vert_e\), que allí no se demostró.

Objetivos

1. Obtener la parte propia de nox con la regresión auxiliar sobre rooms y lnox, y medir su longitud de dos maneras: como raíz de la \(\mathrm{SRC}\) auxiliar y como \(\Vert\boldsymbol x_j-\mu_{\boldsymbol x_j}\boldsymbol 1\Vert_e\sqrt{1-R_j^2}\).
2. Comprobar que \(\mathfrak s/\Vert\tilde{\boldsymbol x}_j\Vert_e\) es el error estándar que imprime Gretl, con todos los decimales.
3. Calcular el VIF a mano y con el comando vif, y leer su raíz como el factor por el que se ha multiplicado el error estándar.
4. Repetir la cuenta sin lnox para ver de dónde sale el factor \(8{,}7\) de la lección 14.
5. Leer los intervalos de confianza de nox con y sin lnox, y la correlación entre los dos estimadores.

Abra hprice2 y estime price sobre rooms, nox y lnox. Anote \(\mathfrak s\) y el error estándar de nox. Después estime la regresión auxiliar: nox sobre la constante, rooms y lnox. Su \(\mathrm{SRC}\) es la longitud al cuadrado de la parte propia de nox, y su \(R^2\) es el \(R_j^2\) de la lección 14.

o bien teclee en línea de comandos:

open hprice2.gdt --quiet
ols price const rooms nox lnox
scalar s = $sigma
scalar ee_nox = $stderr(nox)
ols nox const rooms lnox
scalar R2aux = $rsq
scalar longPropia = sqrt($ess)

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-506
Variable dependiente: price

             coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p 
  ----------------------------------------------------------------
  const       -8566,88       9983,25         -0,8581      0,3912  
  rooms        8161,84        418,340        19,51        1,65e-63 ***
  nox           404,190      2198,85          0,1838      0,8542  
  lnox       -13262,2       12655,7          -1,048       0,2952  

Media de la vble. dep.  22511,51   D.T. de la vble. dep.   9208,856
Suma de cuad. residuos  1,99e+10   D.T. de la regresión    6290,373
R-cuadrado              0,536175   R-cuadrado corregido    0,533404
F(3, 502)               193,4352   Valor p (de F)          2,36e-83
Log-verosimilitud      -5141,843   Criterio de Akaike      10291,69
Criterio de Schwarz     10308,59   Crit. de Hannan-Quinn   10298,32

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 3 (nox)

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-506
Variable dependiente: nox

            coeficiente   Desv. típica  Estadístico t   valor p 
  --------------------------------------------------------------
  const     -4,13352       0,0837444      -49,36       5,93e-195 ***
  rooms      0,000568365   0,00848297       0,06700    0,9466   
  lnox       5,71719       0,0295918      193,2        0,0000    ***

Media de la vble. dep.  5,549783   D.T. de la vble. dep.   1,158395
Suma de cuad. residuos  8,183946   D.T. de la regresión    0,127555
R-cuadrado              0,987923   R-cuadrado corregido    0,987875
F(2, 503)               20573,26   Valor p (de F)          0,000000
Log-verosimilitud       325,4808   Criterio de Akaike     -644,9615
Criterio de Schwarz    -632,2819   Crit. de Hannan-Quinn  -639,9886


R2 de la regresion auxiliar        = 0,9879
||parte propia de nox||  = sqrt(SRC) = 2,8608
||nox en desviaciones||  = 26,0317
sqrt(1 - R2aux)          = 0,1099   (= seno del angulo)
producto                 = 2,8608

Divida \(\mathfrak s\) entre la longitud de la parte propia y compare con la columna ``Desv. típica'' de la tabla. Calcule también el VIF y descomponga el error estándar en los dos factores de la lección 14.

en línea de comandos:

printf "s / ||parte propia de nox||       = %.4f\n", s/longPropia
printf "error estandar de nox segun Gretl = %.4f\n", ee_nox
printf "VIF = %.3f   sqrt(VIF) = %.3f\n", 1/(1-R2aux), 1/sqrt(1-R2aux)

s del modelo completo               = 6290,3733
s / ||parte propia de nox||         = 2198,8472
error estandar de nox segun Gretl   = 2198,8472
VIF = 1/(1 - R2aux)                 = 82,802      sqrt(VIF) = 9,100
s / ||nox en desviaciones||         = 241,643      x sqrt(VIF) = 2198,847

Vuelva al modelo completo y pida los factores de inflación: en la ventana del modelo, Análisis -> Colinealidad.

o bien teclee en línea de comandos:

ols price const rooms nox lnox --quiet
vif

Factores de inflación de varianza (VIF)
Mínimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad

       rooms    1,103
         nox   82,802
        lnox   82,922

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlación múltiple
entre la variable j y las demás variables independientes

Estime price ~ rooms + nox y repita: parte propia de nox sobre rooms, \(\mathfrak s\) dividido por ella, VIF.

en línea de comandos:

ols price const rooms nox
scalar s_sin = $sigma
ols nox const rooms --quiet
printf "||parte propia de nox sobre rooms|| = %.3f    s/||.|| = %.2f\n", sqrt($ess), s_sin/sqrt($ess)
ols price const rooms nox --quiet
vif

price ~ rooms + nox:   coef(nox) = -1884,68   ee(nox) = 253,57   t = -7,43   s = 6290,99
parte propia de nox sobre rooms:  ||.|| = 24,809    R2aux = 0,0917    VIF = 1,101
s / ||parte propia|| = 253,57

Factores de inflación de varianza (VIF)
Mínimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad

       rooms    1,101
         nox    1,101

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlación múltiple
entre la variable j y las demás variables independientes

Construya el intervalo al \(95\%\) de nox en los dos modelos, el de lnox en el completo, y lea en la matriz de varianzas de los estimadores (Análisis -> Matriz de covarianzas de los coeficientes) la correlación entre \(\hat\beta_{\text{nox}}\) y \(\hat\beta_{\text{lnox}}\).

en línea de comandos:

ols price const rooms nox lnox --quiet
scalar tc = critical(t, $df, 0.025)
printf "IC 95%% de nox: [%.1f ; %.1f]\n", $coeff(nox) - tc*$stderr(nox), $coeff(nox) + tc*$stderr(nox)
printf "correlacion entre los estimadores: %.4f\n", $vcv[3,4]/sqrt($vcv[3,3]*$vcv[4,4])

IC 95% de nox  con lnox en el modelo: [-3915,9 ; 4724,3]
IC 95% de lnox con nox  en el modelo: [-38126,8 ; 11602,3]
correlacion entre los dos estimadores: -0,9933
IC 95% de nox  sin lnox: [-2382,9 ; -1386,5]

1. En la Actividad 1, el \(t\) de rooms en la regresión auxiliar es \(0{,}07\). ¿Qué dice eso sobre la parte propia de nox, y por qué el VIF de rooms en el modelo de precios es \(1{,}1\) y no \(1\)?
2. La descomposición de la Actividad 2 escribe el error estándar como \(241{,}6\cdot9{,}10\). ¿Cuál de los dos factores cambia si se duplican las observaciones manteniendo la misma correlación entre nox y lnox, y cómo?
3. Un compañero dice: ``el VIF de nox es \(82\), así que hay que quitar nox del modelo''. ¿Qué habría que preguntarle antes de aceptar la recomendación?
4. Los intervalos de nox con y sin lnox no se solapan ni de lejos en su centro: \(404\) frente a \(-1\,885\). ¿Cuál de los dos estima ``el efecto de la contaminación''? ¿Miden lo mismo?
5. Con la correlación \(-0{,}993\) entre los dos estimadores, ¿qué combinación de \(\beta_{\text{nox}}\) y \(\beta_{\text{lnox}}\) estaría bien medida? Diga cómo la contrastaría.

• Lección 14 (lección 14), ``Cuánto se acorta: el factor de inflación de la varianza'' y ``El caso nox y lnox con números''.
• Lección 12 (lección 12), el enunciado del error estándar con \(k\) regresores.
• Wooldridge, J. M. (2020). Introductory Econometrics, cap. 3, sección 3.4, ecuación de \(\mathrm{Var}(\hat\beta_j)\) y discusión del VIF.
• Manual de Gretl: comando vif; accesores $sigma, $stderr y $vcv.

1. El \(t\) de rooms en la auxiliar. Que rooms no aporta nada a la reproducción de nox una vez que está lnox: la parte propia de nox es, en la práctica, lo que nox no comparte con lnox. El VIF de rooms es \(1{,}1\) y no \(1\) porque rooms sí comparte algo con la pareja nox y lnox (barrios más contaminados tienen viviendas algo distintas): su \(R_j^2\) es \(0{,}09\). Es un VIF pequeño, y su raíz, \(1{,}05\), dice que el error estándar de rooms apenas se ha inflado.
2. Duplicar las observaciones. El primer factor: \(\mathfrak s\) apenas cambia y la longitud de nox en desviaciones se multiplica por \(\sqrt2\), así que \(241{,}6\) pasa a unos \(171\). El segundo, \(\sqrt{\mathrm{VIF}}\), depende solo del ángulo, y con la misma correlación no se mueve. El error estándar baja a \(2198{,}9/\sqrt2\approx1\,555\): mejor, pero sigue siendo nueve veces el que nox tendría sola. La lección 14 lo dijo: más datos alargan las partes propias sin cambiar el VIF.
3. ``Hay que quitar nox''. Para qué se quiere el coeficiente. Si la pregunta es el efecto de la contaminación sobre el precio, nox y lnox son la misma contaminación en dos escalas y quedarse con una es razonable: la lección 13 mostró que los dos modelos con una sola son excelentes, y no hay ninguna razón para preferir quitar nox a quitar lnox. Si la pregunta fuera distinguir un efecto lineal de uno logarítmico, estos datos no lo permiten, y quitar una de las dos no resuelve la pregunta: la esconde. El VIF mide un coste; no dicta el remedio.
4. Qué mide cada intervalo. Cosas distintas. Sin lnox, \(\beta_{\text{nox}}\) es el efecto de la contaminación con rooms fijo, y el intervalo lo mide bien. Con lnox, \(\beta_{\text{nox}}\) es el efecto de nox manteniendo fijo su propio logaritmo, que en la muestra casi no ocurre: la parte propia mide \(2{,}86\). El segundo coeficiente responde a una pregunta que los datos apenas contienen, y su intervalo lo dice con honestidad. Ninguno de los dos está mal; el segundo está mal leído si se toma por el primero.
5. La combinación bien medida. La que corresponde a mover nox y lnox juntas, como van en los datos: en torno a la media de nox, \(\bar x\approx5{,}55\), un aumento de una unidad de nox aumenta lnox en aproximadamente \(1/5{,}55=0{,}18\), así que la combinación \(\beta_{\text{nox}}+0{,}18\,\beta_{\text{lnox}}\) es la que la muestra puede estimar; con \(404\) y \(-13\,262\) da unos \(-1\,985\), cerca del \(-1\,885\) del modelo sin lnox. Se contrasta con restrict escribiendo b[nox] + 0.18*b[lnox] = c para el valor \(c\) que se quiera, o pidiendo su intervalo con la matriz de varianzas: la varianza de la combinación es \(a^\top Va\) con \(a=(0,0,1,0{,}18)\).